Zusammenfassung

Velichko OS Bildung Wertpapierbestand Wertpapiergeschäft banka.- Chelyabinsk: SUSU, RTD, 2002 126 Seite 23 Abb. Bibliographie Referenzen - 30 Stück.

Nach der Analyse theoretisch Material Bildung Wertpapierbestand Wertpapiere und Mathematische Optimierungsverfahren Struktur angeboten Doppelhaus Schaltung, der Bildung Portfolios Securities (Aktien, Anleihen) und dann ihre Vereinigung. Zum Portfolio Aktien betrug angeboten Index Sharpe-Modell und Modellevaluierung Finanz- Vermögenswerte Aktien für das Portfolio Anleihen und Aggregat Portfolio - Markowitz-Modell.

Produziert geregelt Bildung und Optimierung Wertpapierbestand Wertpapiere für AB " Dorozhnik" April 2002. zu der vorgeschlagenen Schema. Anwendung diese Regelung würde Gewinn auf 412.468 Rubel .. Yield Aufwertung Siedlung Mappe Der April war 8,17%.

Inhalt

Einleitung 6
1 Wertpapieranlagen 9
1.1
Grundlagen des Beteiligungsportfolios 9
1.2 Eigenschaften der wichtigsten Arten von Wertpapieren und Bewertung ihre Rentabilität 12
1.2.1 Aktien 13
1.2.2 Anleihen 16
1.3 Wertpapiermarkt im Rahmen der Finanzmarkt 21
1.3.1 Aktivitäten der Geschäftsbanken im Wertpapiermarkt 22
1.4 Modelle der Portfolioinvestitionen 27
1.5 Aufbau des Investitionsprozesses 31 of 2 Verfahren zur Bildung der optimalen Portfoliostruktur 37
2.1 Modell von Markowitz 37
2.2 Modell Blacks 44
2,3 Sharpe Index Modell 45
2.4 Tobin-Modell mit risikofreie Anlage 49
2.4.1 Algorithm Elton-Gruber-Padberg 53
2,5 Capital Asset Pricing Model 54
2.6 Theorie der Schiedspreis 62
3 Bildung und Optimierung von Portfoliowertpapieren (Zum Beispiel, AB" Dorozhnik") 65
3.1 Bildung eines optimalen Portfoliostruktur Staatsanleihen 66
3.2 Die Bildung der optimalen Struktur des Aktienportfolios 73
3.3 Die Bildung der optimalen Struktur des Aggregats Wertpapierbestand 82
3.4 Analyse der Bildung seines Wertpapierbestandes 87
4 Gesundheit und Sicherheit 93
Fazit 98
Literatur 103 Anhang A
Erste Daten zur Portfoliobildung Staatsanleihen 105 Anhang B
Ausgangsdaten für ein Portfolio aus Aktien 108 Anhang B
Daten, um den Gesamtbestand zu bilden Securities 116 Anhang D
Daten, um die Dynamik der Kosten zu bestimmen, gebildet Portfolio 119 Anhang E
Charts Schlusskurse der Aktien (RTS) für den Zeitraum Portfoliozusammenstellung 122

Einleitung

Viele kommerzielle Banken jetzt zeit haben genug großes Volumen kostenlos bedeutet, dass wie möglich investieren in unterschiedlichen Aktivitäten und senden für den Kauf Wertpapiere. Bei der Ausübung Investition in Wertpapieren Bank, sowie jegliche ein anderer Investor, Gesichter unterschiedlich Anlagezielen.

Das Portfolio Securities ist die Werkzeug wodurch kann sein erreicht erforderlich Verhältnis Alle Investitionen Zwecke, die unerreichbar aus einer Position getrennt genommen wertvoll Papier, und gegebenenfalls nur, wenn sie Kombination.

Portfolios von Commercial Papers Banken Teil einer kohärenten Portfolio-System höher Ebene. Funktion das gesamte System Portfolios untergeordnet Interessen Software Stabilität und Rentabilität Institut Software Stabilität das gesamte Finanz System.

Diese Faktoren verursacht Themenwahl Diplom Project - Bildung Wertpapierbestand Wertpapiergeschäft Bank.

Der Gegenstand der Untersuchung ist Eigenkapital Bank" Dorozhnik." Trotz dass darin vorübergehend ausgesetzt Betrieb Investition Fonds, die in Papier in die Zukunft geplant Wiederherstellung Arbeitsabteilung Securities in vollem Umfang. Deshalb war das Ziel Diese Diplom das Projekt Rechtfertigung Methoden der Portfolio Investition dass formalisiert basierten Ansatz Wertpapierbestand Wertpapiere, Bank kann angewendet s...


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