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Die Abteilung Wirtschaftsmathematik

Interdisziplinäres Kursarbeit

Werkzeuge ökonometrischen Modellierung und Vorhersage Aktienkurse British Petroleum

Moskau Führer 2011.


Einleitung

In diesem Artikel werden wir untersucht den zeitlichen Verlauf des Aktienkurses mittels ökonometrischer British Petroleum Modellierung zur Zukunft prognostiziert.

British Petroleum - eines der weltweit größten Öl- und Gas Unternehmen zu" Blue Chips" zusammen. Das Unternehmen wurde 1908 gegründet und zunächst in der Produktion von Öl spezialisiert. Seit mehr als einem Jahrhundert der Geschichte, der Umfang des Unternehmens erweitert: jetzt British Petroleum ist für Einlagen und suchen Öl- und Gasförderung, Transport und Herstellung dieser Kraftstoffe (Kerosin für die Luftfahrt, Diesel, Benzin und Erdgas). Darüber hinaus ist die Firma trägt zur Entwicklung der chemischen Industrie und Sponsorenverträge.

Die Dringlichkeit der Forschung ist eine große Rolle der Finanzmärkte in der heutigen Wirtschaft, Zinsen sie große Gruppen von Menschen und besetzten den Platz in der Weltwirtschaft British Petroleum.

Die Arbeiten werden durchgeführt werden, nach dem folgenden Plan, ist jeder Punkt von denen ein anderes Problem:

· nbsp; Forschung Basisdaten und so dass die Anzahl an eine stationäre im Fall instationärer Original-Serie

· nbsp; Identifizierung Modell

· nbsp; Rezension durch das Modell und die nah an sie identifiziert

· nbsp; Modellauswahl am besten beschreibt den Prozess

· nbsp; Gebäude für das ausgewählte Modell prognostiziert

· nbsp; Zurück zur Seite Original-Serie

Für die Berechnungen Charting und Überprüfung von Hypothesen verwendet Computerprogramme:. MS Excel und ökonometrische Ansichten


Überprüfung der Original-Serie Stationarität

Die ursprünglichen Daten sind in Anhang 1 als Tabelle dargestellt. Feige. 1 zeigt die Änderung der natürlich British Petroleum Aktien für den Zeitraum vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010

Abb. 1. Wegdrehen Aktien der British Petroleum im Jahr 2010.

Wie Sie in der Grafik sehen können, näher an der Mitte des Berichtszeitraums gab es einen Rückgang der Aktienkurse, die hat eine ausgeprägte Tendenz. Seit der Mitte der betrachteten Zeit gibt es eine Tendenz zur schrittweisen Anhebung des Aktienkurses. Von Vorhandensein dieser Trends kann geschlossen werden, dass die Zahl wahrscheinlich nicht feststehend erscheinen, wegen dem, was sie konvertiert werden müssen.

Auf der Praxis für die Prüfung Hypothese Stationarität einer Reihe von Tests zur Konsistenz verwendet, Erwartung und die Beständigkeit der Dispersion. Diese parametrische Tests sind unterteilt in und nicht-parametrische, mit parametrischen Tests können nur verwendet werden, Normalverteilung der Daten.

Daher untersuchen das Gesetz Verteilung der Original-Serie.

Abb. 2. Histogramm Verteilung der Original-Serie

, gemäß dem erhaltenen Histogramm, nicht ähnlich der Glocke, und die statistischen Parameter ist zu sehen (Fig. 2), dass die Daten werden nicht nach einem normalen Gesetz verteilt: Kurtosis ist 1.87, signifikant weniger als drei. Da das Gesetz unterscheidet sich von der Normalverteilung, zum Prüfen Hypothese der Stationarität halten eine Reihe von parametrischen Tests kann nicht, und müssen nichtparametrische Tests zu beschränken.

Zuerst Use-Test Dickey - Fuller zu prüfen, ob nicht eine erste Reihe von Zufallsprozess gehen.

nbsp; Dickey-Fuller-Test

Tabelle 1 Dickey - Fuller Original-Serie

Der berechnete Wert ist -1,407953. Alle Angaben in der Tabelle 1 ist kleiner als die kritischen Werte der Berechnung. Dies bedeutet, dass man die...


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